Article Title

أثر المخاطر المصرفية على عوائد الجهاز المصرفي الفلسطيني للفترة (2006-2019)

Authors

جلال نافل الشيخ عيد استاذ مساعد, الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا- غزةFollow

Abstract

الملخص:

هدف البحث إلى التعرف على أثر المخاطر المصرفية على عوائد الجهاز المصرفي الفلسطيني للفترة (2006-2019) بالدراسة والتحليل، والمناقشة؛ وذلك باستخدام التحليل القياسي لاختبارات قياسية خاصة متعلقة ببيانات السلاسل الزمنية، مثل: اختبارات جذر الوحدة (ADF ، وpp). كما استخدم اختبار درجة التكامل المشترك Johansson Cointegration Test؛ ومن ثم تم استخدام Vector Error Correction Model (ECM)، ثم استخدام تقدير العلاقة بين المتغيرات في المدى الطويل باستخدام نموذج ARDL ، ومن ثم تحديد اتجاه وقوة العلاقة بينهما في المدى القصير، والمدى الطويل باستخدام Granger Test ضمن إطار (ECM)، واختبار سببية Yamamoto Toda معتمدة على مصادر البيانات من الإحصائيات الصادرة عبر تقارير شهرية من سلطة النقد الفلسطينية، واستخدمت الدراسة برنامج (Eviewes 10) ؛ بهدف إعطاء التفسيرات الاقتصادية الملائمة.

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة:(مخاطر رأسمال، ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة) مع المتغير التابع(معدل العائد على الأصول) ، وجميعها تتمتع بوجود دلالة إحصائية، ومعنوية جزئية، وأكدت الدراسة وجود علاقة سببية بين غالبية المتغيرات في المدى القصير، و المدى الطويل. وأوصت الدراسة بضرورة أن يتمتع متخذ القرار في إدارات التسهيلات الائتمانية بالحكمة، وعدم التسرع، والمرونة التي تقبل بربحية عالية مع وجود مخاطر معقولة, والالتزام بتطبيق الحوكمة الرشيدة، والإفصاح، والشفافية من قبل كافة مؤسسات القطاع المصرفي العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

الكلمات المفتاحية: الربحية ؛ المخاطر المصرفية؛ القطاع المصرفي الفلسطيني .

Abstract:

The aim of the research is to identify the impact of banking risks on the returns of the Palestinian banking system for the period (2006-2019) by study, analysis, and discussion; Using standard analysis for special standard tests related to time series data such as unit root tests (ADF, pp.). The Johansson Cointegration Test was also used; Then the Vector Error Correction Model (ECM) was used, then using the estimation of the relationship between variables in the long run using the ARDL model, and then determining the direction and strength of the relationship between them in the short and long term using Granger Test within the framework (ECM), and Yamamoto Toda causality test Relying on data sources from statistics issued through monthly reports from the Palestinian Monetary Authority, the study used the (Eviewes 10) program, with the aim of giving appropriate economic explanations.

The study concluded that there is a direct, long-term relationship between the independent variables: (capital risk, credit risk, interest rate risk, and liquidity risk) with the dependent variable (the rate of return on assets), all of which have statistical significance, and partial morality, and the study confirmed the existence of a causal relationship Between the majority of variables in the short run and the long run.

The study recommended that the decision-maker in credit facilities departments should have wisdom, not rush, and flexibility that accepts high profitability with reasonable risks, and a commitment to applying good governance, disclosure, and transparency by all banking sector institutions operating in the areas of the Palestinian National Authority.

Keywords: profitability; banking risk; The Palestinian banking sector.

Recommended Citation

الشيخ عيد, جلال نافل استاذ مساعد (2021) "أثر المخاطر المصرفية على عوائد الجهاز المصرفي الفلسطيني للفترة (2006-2019)," Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities): Vol. 23: Iss. 2, Article 6.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol23/iss2/6